El estrés en general puede contribuir a la depresión en las personas que estan predispuestas biológicamente a la enfermedad. Algunos investigadores proponen la teoría de que la alta incidencia de depresión en la mujer no se debe a una mayor vulnerabilidad, sino a las situaciones de estrés que muchas mujeres enfrentan.

Estos factores de estrés incluyen las responsabilidades primordiales en el hogar y el trabajo, ser madre soltera, el cuidado de los niños y padres ancianos. No se entiende todavía del todo de que manera estos factores afectan específicamente a la mujer.

Tanto en las mujeres como en los hombres, la incidencia de depresión grave es mayor para los separados y divorciados, y menor para los casados; pero mayor para las mujeres en ambos casos. La calidad de un matrimonio, sin embargo, puede contribuir significativamente a la depresión. Se ha demostrado que la falta de una relación de intimidad y confianza, en combinación con problemas maritales graves, están relacionados con la depresión en la mujer. De hecho, se demostró que las tasas de incidencia de depresión más altas son en las mujeres con matrimonios infelices.